运筹学学报（中英文）

Select

1. CIR框架下的投资组合效用微分博弈

万树平

运筹学学报 2010, 14 (1): 15-23.

摘要（1621）

建立了Cox-Ingersoll-Ross随机利率下的关于两个投资者的投资组合效用微分博弈模型. 市场利率具有CIR动力，博弈双方存在唯一的损益函数，损益函数取决于投资者的投资组合财富. 一方选择动态投资组合策略以最大化损益函数，而另一方则最小化损益函数. 运用随机控制理论，在一般的效用函数下得到了基于效用的博弈双方的最优策略.特别考虑了常数相对风险厌恶情形，获得了显示的最优投资组合策略和博弈值. 最后给出了数值例子和仿真结果以说明本文的结论.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

Select

2. 最后完工机器至多两个空闲的自由作业稠密时间表

陈荣军, 黄婉珍, 唐国春

运筹学学报 2010, 14 (2): 1-10.

摘要（1625）

对于自由作业问题，在安排工件时避免不必要空闲所得的时间表称为稠密时间表. 稠密时间表的加工总长不超过最优值的2-1/m倍,是一个在机器数m>6时尚未被证明的猜想.本文通过引入工件与机器特征函数及机器关于工件非间断等概念，研究当最后完工机器至多有两个空闲区间时，性能比猜想成立的充分条件.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

被引次数: Baidu(3)

Select

3. 循环图C(n,m)}的最小亏格

魏二玲,刘彦佩,李赵祥

运筹学学报 2010, 14 (3): 11-18.

摘要（1832）

本文给出了所有循环图的可定向与不可定向最小亏格. 同时, 也给出了部分循环图的强最小亏格.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

Select

4. 图的消去割宽问题

张振坤, 高风昕

运筹学学报 2010, 14 (3): 32-40.

摘要（1709）

图搜索问题在组合最优化学科中是一个著名的NP-完全问题.现在我们给这个问题一个限制性条件：图中的边在一次性被搜索后立即堵塞，使得这些边在以后的图搜索过程中不再被搜索.该问题起源于流行病的预防、管道的保养和维护等领域. 在这个条件限制下，图搜索问题可以转化为图的消去割宽问题.本文主要研究了图的消去割宽的多项式时间算法、基本性质以及消去割宽和其它图论参数如树宽、路宽的关系，得到了一些特殊图类的消去割宽值.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

被引次数: Baidu(3)

Select

5. 空间中半光滑算子方程的不精确牛顿法}

刘晶, 高岩

运筹学学报 2010, 14 (3): 41-47.

摘要（1749）

In this paper, we propose two inexact Newton methods for locally Lipschitzian semismooth function and prove their local convergence results under some conditions. The present inexact Newton methods could be viewed as the extensions of previous ones with same convergent results in finite-dimensional space.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

被引次数: Baidu(1)

Select

6. 弦图的L(3,2,1)}-标号

袁万莲, 翟明清

运筹学学报 2010, 14 (3): 48-54.

摘要（1546）

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

Select

7. 一类新的车辆路径问题及其两阶段算法

王科峰, 叶春明, 唐国春

运筹学学报 2010, 14 (3): 55-63.

摘要（3362）

本文结合汽车零部件第三方物流业的实际背景，提出了一类新的车辆路径问题，它是一种带时间窗约束的分车运输同时收发车辆路径问题(简称SVRPSPDTW).接着给出了问题的模型，并提出求解问题的启发式算法：两阶段算法. 最后在改进的Solomn的算例的基础上，进行了数值试验.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

被引次数: Baidu(6)

Select

8. 时变条件下带时间窗车辆调度问题的模拟退火算法

杨善林, 马华伟, 顾铁军

运筹学学报 2010, 14 (3): 83-90.

摘要（2212）

带时间窗车辆调度问题(VRPTW)是一类要求满足容积和时间窗约束的车辆路径优化问题，现有大部分相关文献只考虑了车辆行驶速度恒定的情况，忽略了各种动态因素的影响.本文研究的时变条件下带时间窗车辆调度问题将车辆行驶速度考虑成时变分段函数，并利用模拟退火算法进行求解，最后通过实验结果说明算法的有效性.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

被引次数: Baidu(28)

Select

9. 不完全博弈学习过程的虚拟行动规则

丁占文, 蔡超英, 杨宏林, 蒋书敏

运筹学学报 2010, 14 (3): 91-100.

摘要（2035）

本文把博弈学习虚拟行动规则的学习时间一般化,研究不完全学习过程中参与人策略选择的收敛性及效用一致性问题. 分析结果表明：当学习时间不完全时，在学习一致到达的条件下,虚拟行动规则对严格纳什均衡是吸收的; 在学习时间充分及时与虚拟行动非频繁转换的条件下,各参与人的虚拟行动具有效用一致性.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

Select

10. 全时段最优套期保值模型及实证研

运筹学学报 2010, 14 (3): 101-108.

摘要（2227）

针对传统套期保值模型只考虑套期保值资产在套期保值期末的风险及未能充分利用样本数据所提供的信息的问题,本文提出了一类同时考虑套期保值期内不同期限风险的全时段最优套期保值比率计算模型.全时段套期保值模型通过最小化套期保值资产在套期保值期内不同期限的风险将投资者面临的风险在整个套期保值期内稳定保持在一个较低的水平，并更充分的利用了资产历史价格样本数据所提供的信息.本文基于沪深300指数及其仿真股指期货的历史价格数据，对传统形式的三种套期保值模型与本文提出的三种全时段套期保值模型的套期保值效果进行了实证分析和比较，并使用GARCH模型比较分析了这些模型套期保值的动态效果，结果表明三种全时段模型的套期保值效果都要优于相应的传统模型，能有效地缓解提前终止套期保值时投资者所面临的风险.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

Select

11. 推广AS-GN混合共轭梯度算法

闫晖, 陈兰平

运筹学学报 2010, 14 (3): 122-128.

摘要（1778）

本文提出了一种求解无约束优化问题的新算法,使Touati-Ahmed, Storey提出的混合共轭梯度法(以下简称AS)和Gilbert, Nocedal提出的混合共轭梯度法(以下简称GN)成为新算法在精确线性搜索下的特例.通过构造新的$\beta_{k}$计算公式,新算法自然满足下降性条件,且这个性质与线性搜索和目标函数的凸性均无关.在一般的条件下,我们证明了新算法的全局收敛性.数值结果表明该算法对测试函数是有效的.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

被引次数: Baidu(4)

Select

12. 离散时间优先队列的尾部渐近性分析

李刚, 张华娟

运筹学学报 2010, 14 (2): 61-69.

摘要（1789）

本文研究在离散情形下，两类不同优先权的顾客进入服务系统的情况.稳态概率可以用矩阵形式表示出来.用矩阵分析法，联合稳态概率在一定条件下几何衰减.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

被引次数: Baidu(2)

Select

13. 半无限规划的改进序列线性方程组算法

孙清滢, 高宝, 桑兆阳, 田凤婷

运筹学学报 2010, 14 (2): 70-78.

摘要（1733）

Based on discretization technique and diagonal-sparse quasi-Newton method, an improved system equations method with arbitrary initial point for semi-infinite programming is presented. The global and super-linear convergence properties of the new method are discussed. The numerical results illustrate that the new method is more effective than the original algorithm.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

被引次数: Baidu(3)

Select

14. 关于电力报价系统的电力分配与结算问题

丘小玲

运筹学学报 2010, 14 (2): 87-94.

摘要（1566）

本文建立了电能交易的平衡方程,在电能交易必须满足供求平衡的条件下，证明了市场出清价格的存在性和唯一性,讨论了市场出清价和收益函数关于报价函数的连续性,并利用Schauder不动点定理证明了各电能交易商的收益存在Nash平衡点,指出按照市场出清价格与各发电商进行结算可以实现Pareto最优.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

被引次数: Baidu(6)

Select

15. 一致风险度量和锥优化分析

任凤英, 李兴斯

运筹学学报 2010, 14 (2): 95-105.

摘要（1847）

一致风险理论的公理系统为风险分析建立了坚实的基础，然而它背后的数学却和凸优化理论思想密切相关，特别是对偶理论. 本文在有限维空间中，利用锥优化的对偶定理给出了一致风险度量的一般表达式的简单证明. 分析了可接受集的概念在一致风险度量中的中心作用，根据锥优化的对偶关系，探索了常用风险度量的性质. 尽管可接受集的大小能够表达风险控制的强弱，但是我们不知道如何定量地表示. 本文提出用相对熵控制风险度量松紧度的方法和意义. 另外，根据一致风险度量的灵活的结构，给出了无套利条件的一种放松，这一结果可用于不完全市场中的期权定价问题.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

被引次数: Baidu(3)

Select

16. 线性约束下保险公司的最优投资策略

曾燕, 李仲飞

运筹学学报 2010, 14 (2): 106-118.

摘要（1884）

现实中,保险公司的投资行为会受到《保险法》及其自身风险管理条例的约束; 另外,保险公司必须提存一定数量的准备金以满足监管规定.鉴于此,本文将保险公司盈余首达最低准备金水平的时刻定义为``破产”时刻,以最小化``破产”概率为目标, 假设保险公司的盈余过程服从扩散模型,其可投资无风险资产与一种风险资产且投资受线性约束.我们通过求解相应的HJB方程得到了值函数与最优投资策略的解析式并给出了经济解释与数值算例.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

被引次数: Baidu(18)

Select

17. 一类求解约束全局优化问题的填充函数

赵德芬, 王薇

运筹学学报 2010, 14 (2): 119-128.

摘要（1679）

本文构造了一类求解约束全局优化问题的填充函数,并在适当的假设条件下, 证明了其填充性质及其它分析性质; 此外,根据所构造的填充函数设计了相应的算法, 并给出了数值试验结果, 以说明所构造填充函数方法的有效性.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

被引次数: Baidu(1)

Select

18. 偶匹配可扩性的极图问题

王秀梅, 尚卫苹, 林诒勋

运筹学学报 2010, 14 (1): 23-30.

摘要（1647）

设G是含有完美匹配的简单图. 称图G是偶匹配可扩的(BM-可扩的), 如果G的每一个导出子图是偶图的匹配M都可以扩充为一个完美匹配. 极图问题是图论的核心问题之一. 本文将刻画极大偶匹配不可扩图, 偶图图类和完全多部图图类中的极大偶匹配可扩图.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

被引次数: Baidu(2)

Select

19. 单可变资源最小化加权完工时间和排序问题的强NP-困难性

原晋江, 王勤

运筹学学报 2010, 14 (1): 31-36.

摘要（1655）

Baker和Nuttle提出了下述单可变资源排序问题：$n$个工件利用某个单资源进行加工使得工件的完工时间的某个函数达到最小，而资源的可利用率是随着时间而变化的.当最小化的目标函数是工件的加权完工时间和时，Baker和Nuttle猜测该问题是NP-困难的.最近，Yuan、Cheng 和 Ng 证明该问题在一般意义下是NP-困难的，但是问题的精确复杂性仍然是悬而未决的.本文我们证明了该问题是强NP-困难的.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

Select

20. 一种求解非线性整数规划问题的填充函数算法

杨化云, 杨永建

运筹学学报 2010, 14 (1): 37-45.

摘要（1532）

在本文中,对于求解非线性整数规划的问题,提出了一个新的填充函数和相应的算法,该函数只有一个参数,具有较好的可操作性.数值试验显示,该算法是有效和可靠的.

相关文章 | 多维度评价 | 评论（0）

被引次数: Baidu(2)

全文下载排行