运筹学学报

谢瑶, 梁治安

2010, 14(4): 1-10.

摘要 ( 2029 )

PDF (197KB) ( 1364 )

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对于单期的投资者而言，无违约风险的固定收益证券被视为无风险资产.这是因为固定收益证券的收益率在投资的初期就能确定.然而在考虑长期的投资时，投资者可以调整资产配置，固定收益证券也将面临再投资的利率波动风险，因此不能再被视为无风险资产.本文在一类特殊的``习惯形成"效用函数的框架下讨论长期资产配置.在一系列为简化问题而作的假设之下，本文推导出了真实利率波动对风险资产配置权重的影响，并且为计算实际长期资产配置的最优比例提供了理论依据和算法.

无关机上极小化求和问题的平行分批排序（英）

苗翠霞, 张玉忠, 王成飞

2010, 14(4): 11-20.

摘要 ( 1931 )

PDF (196KB) ( 1335 )

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本文我们考虑了无关机上的平行分批排序问题.对于批容量无限的平行批排序模型，目标是极小化总完工时间，我们对$p_{ij}\leq p_{ik}$ $(i=1, \cdots, m; 1\leq j\neq k\leq n)$这种一致性的情况设计了多项式的动态规划算法.对于批容量有限的平行批排序模型，我们讨论了$p_{ij}=p_{i}$ $(i=1, \cdots, m; j=1,\cdots, n)$这种情况，当不考虑工件可被拒绝时，对极小化加权总完工时间的排序，我们给出了其最优算法；当考虑工件可被拒绝时，对极小化被接收工件的加权总完工时间加上被拒绝工件的总拒绝费用的排序，我们设计了一拟多项时间算法.

证券投资组合优化问题的强健性的锥优化方法(英)

白延琴, 舒儇宇, 张弘捷

2010, 14(4): 21-31.

摘要 ( 2726 )

PDF (588KB) ( 16755 )

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本文研究了具有强健性的证券投资组合优化问题.模型以最差条件在值风险为风险度量方法，并且考虑了交易费用对收益的影响.当投资组合的收益率概率分布不能准确确定但是在有界的区间内，尤其是在箱型区间结构和椭球区域结构内时，我们可以把具有强健性的证券投资组合优化问题的模型分别转化成线性规划和二阶锥规划形式.最后，我们用一个真实市场数据的算例来验证此方法.

集值映射的次微分的性质及其应用(英)

郭晓乐, 李声杰, 李中伟

2010, 14(4): 32-40.

摘要 ( 2077 )

PDF (166KB) ( 1517 )

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本文讨论了文章``Subgradient of S-convex set-valued mappings and weak efficient solutions"(Appl. Math. J. Chinese Univ. 1998, 13(4): 463-472) 中引入的集值映射的次微分的性质及应用.利用相依导数的性质，讨论次微分的性质，并得到了两个集值映射的和、复合以及交的次微分的运算法则.最后，通过这种次微分得到了集值优化问题最优性条件的充要条件，同时推广了此文中的定理7.

具有学习效应的超前有奖延误受罚的排序问题(英)

余英, 孙世杰, 王凯, 何龙敏

2010, 14(4): 41-52.

摘要 ( 1565 )

PDF (203KB) ( 1200 )

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本文考虑具有学习效应和共同交货期的单机排序问题.目标函数是加权超前有奖延误受罚总和.我们的目标是寻找一个最优序使得目标函数的值最小.由于该问题是NP-hard的，我们给出一些特殊情况下多项式时间可解的特例.同时在快速估计下界的基础上给出了分支定界算法来求一般情况下的最有排序.

有效证券市场上证券价格长期波动控制系统的反馈控制

邹辉文

2010, 14(4): 53-65.

摘要 ( 1623 )

PDF (535KB) ( 1201 )

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探讨有效证券市场上证券价格长期波动控制系统的反馈控制问题,建立了有效市场条件下证券价格长期波动的控制系统模型.根据系统完全能达的条件，讨论了以股市政策为单控制输入配置极点的问题和以上市公司政策为单控制输入配置极点的问题；根据系统非完全能达的条件，探讨了上市公司不发展时的镇定问题和股市宏观上不调控时的镇定问题.设计了一个降维状态观测器，用以估计证券的内在价值.选择使上市公司均衡增长时对应的证券平均内在价值作为目标值，设计线性多变量调节器，使所得到的闭环系统渐近稳定，且系统的输出跟踪该目标值.通过反馈控制以改善控制系统的内部结构特征和性能，达到人们对证券市场进行调控的预期目的.

一种新的带有参数的DEA有效单元排序模型

王金山, 倪敏

2010, 14(4): 68-74.

摘要 ( 1711 )

PDF (334KB) ( 1581 )

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本文对数据包络分析中的有效单元排序方法进行了研究, 从一个新的角度,定义最优有效和最劣无效, 提出了一种带有参数的有效单元排序模型.本文还给出并证明了此模型的一些性质, 并与其他排序模型进行了比较, 证明了本文模型的优越性. 最后用一个实例, 检验了此模型的可行性.

基于DEA的污染物排放配额分配方法研究

卞亦文

2010, 14(4): 75-83.

摘要 ( 1671 )

PDF (342KB) ( 1293 )

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文章首先提出一种典型的通过分配污染物排放配额改善环境状况的环境管理问题，在分析问题特性的基础上，提出一种基于DEA的污染物排放配额的分配方法，该方法将污染物排放配额作为一种决策变量，在求解系统整体效率的同时得到各决策单元的配额分配量。然后采用淮河流域造纸厂的实例说明了该方法的合理性和可行性。由于本文提出的方法考虑环境管理实际情况，在分配配额时能有效提高整个系统的环境效率，能为环境管理政策的制定提供有效的参考信息，具有很大的应用价值.

极小化最大提前完工费用的可中断排序问题

钟雪灵, 王国庆, 程明宝, 李晓春

2010, 14(4): 83-91.

摘要 ( 1701 )

PDF (381KB) ( 1133 )

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讨论了带截止期限的$n$个工件在单机上加工,工件间存在优先约束,在允许机器空闲的条件下,确定一个工件的可中断排序,极小化最大提前完工费用.首先考虑两种特殊情形:(1)截止期限相同,存在优先约束;(2)截止期限任意,不存在优先约束.针对两种情形分别给出了时间复杂度为$O(n^2)$的算法.在此基础上,考虑普遍情形,即截止期限任意,存在优先约束,也给出了一个时间复杂度为$O(n^2)$的算法.由于工件不允许延迟,问题可能会无可行排序,需先对问题的可行性进行讨论.

随机利率及随机收益保证下的投资策略

刘富兵, 刘海龙

2010, 14(4): 92-100.

摘要 ( 1663 )

PDF (434KB) ( 1235 )

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考虑随机利率环境及随机收益保证下基金经理的投资组合问题。利用鞅方法，得到了最优投资策略的显性解。结论表明，最优投资策略包括三个部分：投机策略、利率套期保值策略以及随机收益保证的复制策略，且该最优策略等价于将一部分资金投资于确保终端时刻获得最低收益的基准组合，而剩余资金则依照无保证情况下的最优策略进行投资。

运筹学中若干线性目标规划和线性规划的人工智能-代数解法

孙焕纯

2010, 14(4): 101-111.

摘要 ( 2219 )

PDF (1608KB) ( 1456 )

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运筹学中的线性目标规划和线性规划问题一直分别采用修正单纯形法和单纯形法求解.当变量稍多时计算还是有些繁琐、费时,最近作者通过研究发现,可应用人工智能-代数方法求得这两类问题的解,而且具有相当广泛的适用性.若干例题说明,本法的结果和传统方法的结果由于传统算法在计算中发生的错误,除少数例外大都是一致的.本文的一个重要目的是希望和广大读者一起研究该方法是否具有通用性.

带任意个松弛量的四元行偶最优化决策

王晶, 李星梅, 乞建勋

2010, 14(4): 112-120.

摘要 ( 1763 )

PDF (1628KB) ( 1273 )

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从\emph{n}个平行工序中选出2\emph{m}个工序调整为对总工期影响最小的\emph{n}个顺序工序对是一类典型的资源限制项目排序问题. 为了给该类问题的解决提供理论依据和方法，本文针对如何从\emph{n}个平行工序中选出八个工序调整为四个顺序工序对的最优化决策问题，结合序偶亏值定理、行偶亏值定理、标准行偶定理和规范行偶定理给出最佳行偶定理，并以此为基础提出标准规范法，分析其正确性. 最后，通过算例实现对算法的应用.

一种求解双目标规划的非精确交替方向法

曾玉华, 彭拯

2010, 14(4): 121-128.

摘要 ( 2084 )

PDF (326KB) ( 1377 )

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本文提出了一种求解双目标规划的直接算法---非精确交替方向方法，并证明了算法的收敛性.初步的数值实验说明了所提出的算法是有效可行的.

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