摘要: 本文定义了一种新的滤子方法,并提出了求解光滑不等式约束最优化问题的滤子QP-free非可行域方法.
通过乘子和分片线性非线性互补函数,构造一个等价于原约束问题一阶KKT条件的非光滑方程组.在此基础上,
通过牛顿-拟牛顿迭代得到满足KKT最优条件的解,在迭代中采用了滤子线搜索方法,证明了该算法是可实现,并具有全局收敛性.
另外,在较弱条件下可以证明该方法具有超线性收敛性.
濮定国, 邵雯琼, 刘美玲, 刘慈文. 新的滤子方法(英)[J]. 运筹学学报, 2011, 15(1): 46-58.
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